序章：幽灵报价
香港，国际金融中心（IFC），凌晨三点。
尽管窗外维多利亚港的灯火已渐稀疏，但法国兴业银行亚太区衍生品交易部的办公室里，依旧亮如白昼。
空气中弥漫着***、汗水和一种无声的、持续的高压。
高级交易员马克·陈的眼球布满血丝，死死盯着屏幕上六块不断跳动的显示器。
他的手指悬在键盘上，像即将扑击的猎鹰。
他在等待一个信号，一个他的模型预测了整整两周的、关于新加坡铁矿石期货套利的机会。
来了！
A50指数期货的一个微小异动，与他的预测完美吻合。
马克的手指猛地砸向回车键，准备执行那组价值数亿港元的复杂期权订单。
就在这一刹那——
仿佛被一只无形的手猛地扼住喉咙，他所有的交易终端同时凝固了半秒。
仅仅半秒。
当屏幕恢复流畅，马克看到他的订单已经以最糟糕的价格之一成交。
更令他头皮发麻的是，市场似乎在他下单的前一瞬间，就已经预知了他的行动，流动性像退潮一样从他需要交易的方向上消失了零点几秒，导致他的大单直接砸穿了市场深度。
“F**k！
系统延迟！
？”
他怒吼道，猛地捶向桌子。
周围的同事被惊动，投来询问的目光。
技术团队的初步检查显示，系统一切正常，网络延迟处于极低的毫秒级。
马克瘫坐在椅子上，冷汗瞬间湿透了衬衫。
这不是简单的系统故障。
这是一种被看穿的感觉。
仿佛黑暗中有双眼睛，不仅看到了他的牌，还在他出牌的前一瞬间，微妙地调整了牌桌的规则。
他损失的钱对银行来说不算什么，但那种精准的、针对性的、近乎戏耍般的拦截，让他感到一种发自心底的寒意。
同一时刻，在伦敦，一场类似的“意外”
发生在一位石油期货交易员身上。
在纽约，一位国债交易员的算法似乎“提前”
触发了止损。
这些事件微小、孤立，完美地隐藏在市场的日常波动噪音中，就像几滴雨水落入大海，没有引起任何波澜。
除了一个地方。
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